Global Markets Senior Risk Expert - Híbrido en Capital Empresarial Horizonte

Capital Empresarial Horizonte , empresa mexicana especialista en Recursos Humanos y Tecnologías de la Información, solicita:

 Especialista Senior en Derivados y Riesgos – Global Capital Markets   Ubicación: CDMX

Modalidad: Híbrida (3 días Home Office / 2 días presencial)

Inglés conversacional avanzado 

Perfil requerido

• Licenciatura o Posgrado en Finanzas, Actuaría, Economía, Ingeniería o afín.

• 15+ años de experiencia en derivados (OTC y listados) y/o gestión de riesgos en banca de inversión o mercados globales.

• Experiencia senior en mesa de derivados, structuring, risk management, product control o análisis de negocio.

• Experiencia en implementaciones end-to-end de:

  • Plataformas de riesgo

  • Confirmación OTC

  • Collateral / Margining

  • Reporting regulatorio

  • Valoración (P&L, Greeks, XVA)

• Experiencia práctica en pricing, sensibilidades y estrategias de cobertura (IR, FX, Equity, Credit).

• Interacción con reguladores y auditoría (local e internacional).

• Participación en certificaciones y go-lives regulatorios.

• Conocimientos en ISDA/SIMM y cursos especializados en SACCR, FRTB y XVA.

 Conocimientos Técnicos Derivados de Tasas (IR)

• IRS (fixed vs floating, basis, amortizing, ZC)

• Swaptions, caps/floors, collars, FRAs

• Inflation swaps, OIS

• Curvas OIS, day count conventions, convexity

Derivados FX

• Forwards (DF/NDF)

• Cross Currency Swaps (CCS)

• Opciones FX (vanilla y exóticas)

Derivados Equity

• Equity forwards

• Total Return Swaps (TRS)

• Opciones (American/European)

• Estrategias: spreads, collars, protective puts, covered calls

Exóticos / Estructurados

• Barriers, digitals, autocallables

Derivados listados

• Futuros (IR, FX, Equity, commodities)

• Opciones en mercados organizados

Gestión de Riesgo

• DV01/PV01, Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho, CS01

• VaR, Stressed VaR, Expected Shortfall

• SA-CCR (EAD, RWA), PFE/EE

• LCR/NSFR

• XVA (CVA, DVA, FVA, ColVA, MVA)

• Netting & collateral

• Backtesting y validación de modelos

• Hedge accounting

Procesos Post-Trade y Regulación

• ISDA Master Agreement, CSA (VM/IM)

• Confirmaciones OTC (Equity y Rates)

• Trade lifecycle completo

• Margining (SIMM, haircuts, thresholds, disputes)

• Clearing vs bilateral

• LEI, UPI, UTI

• Conocimiento regulatorio MX (CNBV / Banxico)

Tecnología y Datos

• Construcción de curvas (bootstrap), OIS discounting

• Vol surfaces (SABR / Black)

• Excel avanzado

• Python o R (deseable)

• SQL

• Power BI / Tableau

• BPMN / UML

• Integraciones con OMS/EMS, risk engines, contabilidad, DWH y MDM

 Ofrecemos

• Contratación 100% nómina

• Sueldo abierto (negociable según experiencia)

• Prestaciones de Ley

• Prestaciones superiores:

  • SGMM familiar

  • Seguro de Vida ($1 millón)

  • Vales de despensa

  • 30 días de aguinaldo

  • PTU

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